投資組合協(xié)方差公式cov（協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系）

相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差都是表示兩個變量之間的關(guān)系。

• 相關(guān)系數(shù)是研究變量之間的線性相關(guān)程度的量。而相關(guān)系數(shù)又被細(xì)分為簡單相關(guān)系數(shù)、復(fù)相關(guān)系數(shù)、典型相關(guān)系數(shù)。
• 協(xié)方差用于衡量兩個變量的總體誤差。

有些匯總統(tǒng)計（如相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差）是通過參數(shù)對計算出來的。小編接下來帶領(lǐng)大家一起來體驗python 中是如何實現(xiàn)的。

corr方法-相關(guān)系數(shù)

series的corr方法用于計算兩個series中重疊的、非na的、按索引對其的值的相關(guān)系數(shù)。

書寫方式：returns.msft.corr(returns.ibm)

cov方法-協(xié)方差

dataframe的corr和cov方法將以dataframe的形式返回完整的相關(guān)系數(shù)或協(xié)方差矩陣：

#對象.corr()

$對象.cov()

corrwith方法-相關(guān)系數(shù)

利用dataframe的corrwith方法，可以計算其列或行跟另一個series或dataframe之間的相關(guān)系數(shù)。

• 傳入一個series將會返回一個相關(guān)系數(shù)值series（針對各列進行計算）：

書寫方式：returns.corrwith(returns.ibm)

• 傳入一個dataframe則會計算按列名配對的相關(guān)系數(shù)。

書寫方式：returns.corrwith(volume)